Tranzactionarea Fluctuatiilor. Lectia 1.

Nu sunt adeptul tranzactionarii fluctuatiilor dar in aceasta lectie o sa explic procedeul de tranzactionare pe valuri a unei fluctuatii.

Exemplul este LIVE pe instrumentul Gold si analizele pot fi studiate pe Blog.

Daily Plot

Din grafic se vede analiza tehnica unde este presupunerea unui pattern Flat. Regulile de formare ale unui Flat pot fi studiate din carte.

Faptul ca miscarea descendenta - val b - este mai lenta in timp decat miscarea ascendenta - val a - creste probabilitatea unei miscari ascendente in continuare. Zona de risc este calculata dupa regulile NeoWave de formare a unui Flat si este de 200 pips in cazul dat.

Tinta de profit - retragerea valului b de catre valul c = 462 pipsi

Raport profit/pierdere 1:2

Alegerea volumului de tranzactionare si tactica de intrare in piata sunt esentiale pentru a tranzactiona valuri.

Asumam un risc din valoare contului de tranzactionare in cazul dat 1000 usd care ar fi 10% din contul de baza. ( fiecare poate sa-si asume o suma diferita).

Calulam volumul tranzactiei: 1000 usd / 200 pips(risc) = 0.5 lot

Impartim volumul in 5 tranzactii deoarece piata este in miscare : 0.5 lot / 5 = 0.1 lot

Am obtinut 5 tranzactii cu volum de 0.1 lot. Pe fiecare tranzactie in parte se risca 200 pipsi , in faza initiala , ceea ce ar insemna cumulat 1000 usd. Daca 1000 usd = 10 % din contul de tranzactionare rezulta ca pe fiecare tranzactie separat se risca 2%.

Din regulile NeoWave stim ca un val nu poate fi mai mare de 261.8% timp decat altul. In urma analizei tehnice si a datelor din piata rezulta:

- valul a - 5 zile de formare ( se poate masura pe grafic)

- valul b - 7 zile de formare pana in prezent.

Calculam timpul maxim al valului b fata de a :

5 +261.8% = 18.09 zile , rotungim cifra la 18 zile => timpul maxim de formare al valului b fata de a este de 18 zile.

Caluclam timpul ramas pentru infirmarea marimii unui val fata de valul precedent :

 18 - 7 = 11 . ( in caz ca valul presupus b depaseste din acest punct 11 zile rezulta ca Flatul nu mai este valabil)

Pentru a tranzactiona avem urmatorii parametri:

- risc asumat = 1000 usd  sau 10% din cont

- volum de tranzactionare total 0.5 lot care este impartit in 5 tranzactii fiecare cate 200 usd sau 2%.

- timp de risc maxim  11 zile ( pana la infirmare).

- risc total in pipsi - 200

Nota: Tranzactionarea valurilor foloseste doua tipuri de SL unul este in timp si altul este in pret. Restul strategiilor de tranzactionare folosesc doar pretul.

Deschidem prima tranzactie :

Tranzactie 1

Din calcule rezulta timpul de intrare in piata de 11 zile. Impartirea volumului de tranzactionare de 0.5 lot in 5 tranzactii de 0.1 lot este pentru a un managment mai bun al riscului si pentru o tranzactionare mai eficienta.  Intrarea in piata se face pe etape si se numeste pas de tranzactionare:

11 zile / 5 tranzactii = 2.2 se rotungeste la 2 zile => la fiecare 2 zile se intra cu un volum de 0.1 lot.

Momentul intrarii in tranzactie cu primul volum se numeste ZERO si este notat T0

Pentru o optimizare a tranzactionarii si obtinerea unui randament mai bun fara a incalca riscul asumat initial se aplica urmatoarea tactica :

Cand piata se afla sub momentul T0 si timpul de tranzactionare ne arata o noua intrare se calculeaza nr de pipsi ramas pana la riscul initial si se imparte suma totala de risc pe fiecare tranzactie la nr de pipsi ramasi pentru a obtine volumul de tranzactionare fara a modifica riscul initial.

Ex: Piata coboara 50 de pisi => 200 - 50 = 150 pipsi pana la riscul maxim.  200 usd (risc initial)/150 pipsi = 1.33 usd => in zona in care se afla piata pot intra cu 0.13 lot ceea ce inseamna mai mult de volum initial 0.1 lot. In acest fel riscul ramane constant chiar daca volumul de tranzactionare creste.

In asa mod obtin un volum mai bun de tranzactionare cu risc controlat si in finalul unei tranzactii reusite si un raport de profit/pierdere mai mare.

Ex.2 Sa presupunem situatia cand piata continua descendent in limitele de risc in pret:

1 zi = 200 pipsi * 0.1 lot = 200 usd

3 zi = 150 pipsi *0.13 lot = 200 usd

5 zi = 140 pipsi * 0.14 lot = 200 usd

7 zi = 100 pipsi * 0.2 lot = 200 usd

9 zi = 80 pipsi * 0.25 lot = 200 usd

11 zi = 120 pipsi * 0.16 lot = 200 usd

Riscul total este de 1000 usd dar volumul de tranzactionare creste de la 0.5 lot initial asumat la 0.98 lot. Rezulta ca riscul initial ramane constant dar volumul de tranzactionare creste si in final raportul de profit/pierdere in final creste fata de cel initial.

Analogic este si invers in caz ca piata merge ascendent din punctul initial si se departea de zona de risc volumul de tranzactionare o sa scada pentru a mentine riscul initial constant.

In aceasta tactica de tranzactionare mai exista un avantaj. In caz ca piata depaseste zona de tranzactionare asumata in pret ca risc si in cazul dat este de 200 pipsi si noi nu reusim sa introducem tot volumul de tranzactionare in piata pierderea o sa fie mai mica decat cea initiala.

Aceasta este o tactica de tranzactionare simpla fara crestere exponentiala.

Nota: Urmarim pas cu pas tranzactionarea instrumentului pe Blog.

Succes!

Wolf